在联军进攻京城的次日早晨，慈禧携光绪、大阿哥以及载漪、载澜等亲贵大臣换上百姓衣服，出宫经西直门逃往昌平，开始了“西狩”。因为实在太匆忙，既没带银两，更没有换洗衣服，而且百姓已经逃光，要找一口吃的也很难，平时御膳上百个菜的慈禧也只能喝凉水、啃生玉米。一直到了怀来，才遇到第一位前来接驾的官员——曾入李鸿章幕府的曾国藩孙女婿、怀来知县吴永。吴永千方百计准备的食物被溃兵抢光，只勉强护住了一锅小米粥。慈禧等人用高粱秆做筷子，顾不得体面，狼吞虎咽得以饱餐。吴永又将自己家眷的衣服献给太后及跟随的妃嫔，慈禧才得以换下已经馊臭难闻的衣服。
袁世凯得到两宫西行的消息已经是数天后。向山西打听消息最方便，但山西巡抚毓贤支持义和团，电报线全部破坏。他只能舍近求远，发电报给陕西巡抚端方，得到消息说两宫已经进入山西境内，三两天预计可到太原。袁世凯料到两宫路上一定十分狼狈，立即下令从布政使、盐运使等各衙门库中凑集现银十万两，并截存安徽、江苏解京饷银十六万两，一并派人送往山西。另外时近中秋，山东的例行贡品包括香橼、佛手、恩面、凤尾菜及羊皮等，每年于八月初送进京中。但因为战争原因，派出的专差又折回德州。香橼、佛手等如果再送到山西，必定全部烂掉。袁世凯考虑到天气很快转寒，山、陕地方穷困，设法采购了绸缎一百六十匹，派专差解送到行在。他把胡景贵叫到签押房道：“月舫，有一个差使辛苦异常，不知你是否愿意走一趟？”
胡景贵问：“什么差使，大人吩咐就是。”
“哪谈得到吩咐，是送银物去行在的差使。解银和送贡礼都已有专差，但我对他们不放心，总得把咱们的一番心意表达清楚。另一个原因，则是让你能够见到两宫，将来有机会我上荐折，也好铺陈一笔。”
这趟差使辛苦不说，还有性命之虞，因为路上一则有义和团，二则有联军士兵，押解银钱贡物最容易“劫纲”。但正如袁世凯所说，这是一个讨好太后的难得机会，胡景贵不能不领情：“大人如此用心，我没有推托的理由。我收拾一下，大人说什么时候起程？”
“当然是越快越好。最好赶在其他省份的前头，将来各省银物陆续解到，就不稀罕了。”
袁世凯着人起草了两份奏折，奏明派员贲饷及进贡绸缎的情况，以六百里加急送往行在，而胡景贵则随后出发，一路西去。随后袁世凯又续拨藩库银四万两，东海关京粮银三万两，粮道库边粮银三万两，共计十万，再次派员解往行在；同时又采购时鲜果品四十桶，一并解往。山东的饷银和贡品可称得上是雪中送炭，慈禧十分感动，接见胡景贵时道：“这一路上吃的苦，可真是没法说。如今各省的饷银都没有到，山东的首先送来，真是救了急，尤其是绸缎更是得用。听说他还赶办了一批水果，正在路上，难得他如此用心。”
胡景贵回奏道：“山东抚臣袁世凯，每念及两宫蒙难，夙夜难眠，虑及行在万众扈从，度支浩繁，因此派臣专差解送以救急。袁世凯对臣说，国难时期，不比寻常，不能拘于常年山东协饷多少，应当设法筹款，源源接济。”
慈禧连连点头，就是恨透了袁世凯的光绪也不能不受感动。
慈禧记性极好，问道：“胡景贵，当年你好像参过袁世凯，看样子你们两个处得好像还不错。”
胡景贵闻言尴尬了一下便回道：“臣公私分明，袁世凯也是深明大义之臣，臣与袁世凯有时候会争得面红耳赤，但并不影响公事公办。”
慈禧赞许道：“这就好。你回去告诉袁世凯，山东的防务十分重要，让他严密布置，力顾全局为要，尤其不要让德国人得了空子。皇上已经下旨，此次案起，实由义和团肇祸，非痛剿不可。山东一直严禁拳乱，功不可没，告诉袁世凯，若有京津拳匪溃入山东，或者山东再有义和团复起，绝不姑息。李鸿章已经奉旨进京议和，不久当有结果，此时尤不准拳匪再生事端，有碍和议。”
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